Чему вы научитесь
- изучите механизм работы банков, структуру банковского баланса, банковских счетов и основных банковских операций
- разберетесь в банковских бизнес-моделях, консолидированных структурах с участием банков (банковская группа и банковский холдинг), а также типах банковских лицензий, выдаваемых ЦБ
- освоите принцип работы банковского мультипликатора (денежная масса/денежная база), позволяющего банкам создавать деньги в экономике
- узнаете особенности структуры российского банковского сектора и историю его развития (с 1990-х годов по настоящее время)
- изучите основы банковского законодательства в России
- освоите основные принципы корпоративного управления в банках
- узнаете о концепции регулирования Базеля в отношении достаточности капитала банков (Базель I, II, III)
- освоите понятия регуляторного капитала (CET1, AT1, T2) и активов, взвешенных с учетом риска (RWA)
- разберетесь, как работают нормативы достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2) и надбавки к ним (CCB, CCyB, D-SIB/G-SIB)
- разберетесь, как рассчитываются обязательные резервы банков в ЦБ
- изучите, как устроена система страхования вкладов и как рассчитываются ставки страховых взносов банков (базовая, повышенная дополнительная ставки)
- узнаете больше о системно значимых кредитных организациях (СЗКО) и том, как ЦБ определяет системную значимость
- изучите основы организации в банках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и систем антикризисного планирования на случай стрессовых ситуаций, угрожающих финансовой стабильности банков
- изучите основные подходы к оценке основных рисков банковской деятельности: кредитный, рыночный, операционный риски, риск ликвидности (включая LCR и NSFR)
- научитесь рассчитывать статистические метрики VaR, sVaR и ES (cVaR)
- разберетесь, как рассчитываются резервы на возможные потери (РВП/ОКУ)
- научитесь рассчитывать основные метрики для анализа банков (COR, ROE, ROA/RORWA, COF, NIM, NCM, CIR)
- освоите основные принципы и инструменты исламского банкинга (мудараба, мушарака, мурабаха и пр.)
О курсе
Цель курса – познакомить с основами банковского дела, принципами корпоративного управления, международными и российскими подходами к регулированию банковской деятельности и подходами к оценке рисков банков и их финансового состояния.
UPD March 2025: Предварительный набор завершен, всем тем, кто тестировал курс, большое спасибо! О скидках для студентов ВШЭ и РЭШ будет объявлено позже.
Подробнее на нашем сайте: nakedfinance.ru
Наши курсы:
Практикум по статистике на Python
Практикум по теории финансов
Практикум по теории финансов: деривативы
Английский для финансов
МСФО 9: Финансовые инструменты
МСФО 13: Оценка справедливой стоимости
Алгоритмический трейдинг на Python
Также рекомендуем образовательный телеграм канал про финансы, банкинг, риск-менеджмент и аналитику, подготовку к CFA и FRM, и многое другое: @the_big_bank_theory
Для кого этот курс
Наши преподаватели
Программа курса
