Чему вы научитесь
- Знать общие свойства и особенности различных классов случайных процессов, а также важнейших характеристик данных процессов.
- Уметь устанавливать связи между различными результатами и свойствами случайных процессов и других стохастических моделей
- Владеть навыками математического описания реальных случайных процессов и их моделировании
О курсе
Целью преподавания данной дисциплины является получение фундаментальных знаний об общих свойствах случайных процессов, а также об основных свойствах отдельных классов случайных процессов (цепях Маркова, марковских процессах с непрерывным временем и дискретным множеством состояний, процессах восстановления, процессах с независимыми приращениями (пуассоновским и винеровским процессами), диффузными марковскими процессами).
Задача преподавания дисциплины состоит в создании у студентов устойчивого представления о многообразии изучаемых стохастических моделей и возможностях их использования при анализе реальных систем и процессов в экономике, технике и естественных науках.
Для кого этот курс
Начальные требования
Слушателям курса необходимо знать базовые понятия теории вероятностей, случайные величины, основы теории дифференциальных уравнений
Наши преподаватели
Как проходит обучение
При обучении слушателям предлагается ознакомиться с теоретическим материалом, разобрать примеры и задачи, далее ответить на контрольные вопросы, решить тестовые задачи.
Программа курса
Что вы получаете
- знание основных понятий, определений, формулировок теорем и других фундаментальных результатов в теории случайных процессов; общих свойств и особенностей различных классов случайных процессов, а также важнейших характеристик данных процессов. Навыки самостоятельной работы.